Дерев`яні стіни застосовувалися в будівництві традиційної російської лазні. Причому підбір типів деревини підбирався для кожного елемента будівництва окремо: фундамент з модрини, стіни, підлога і стеля - з осики і сосни, внутрішня обробка з липи і осики. Таким розподілом видів деревини досягалася міцність, теплоізоляція і внутрішня декоративність лазні.
Баня, побудована з дерев`яного зрубу, має привабливий зовнішній вигляд. Крім того, колода добре утримує тепло і практично не потребує вентиляції. Кращими якостями для будівництва зрубу володіють ялина, сосна та осика. Але, як відомо, будь-яке дерево швидко псується, тому для будівництва рубаних стін лазні потрібно ретельно вибирати колоди без жуків-короїдів, цвілі і грибка.
Хорошою альтернативою рублених стін є стіни з бруса. Брус володіє усіма хорошими якостями колоди і, на відміну від останнього, не потребує конопатці, а технологія "замкових" з`єднань запобігає потраплянню вологи в шви, тим самим запобігаючи процес гниття.
Цегляні стіни погано зберігають тепло і потребують хорошою внутрішньої теплоізоляції і обробці, баня, побудована з цегли, є досить дорогим спорудою. Проте зважаючи всіх мінусів цегляні споруди більш довговічні і менш пожежонебезпечні.
Дуже широке застосування отримали лазні, побудовані з каркасних стін. Основа такої конструкції передбачає жорсткий каркас, з обох сторін обшитий дошками, а між ними заповнений утеплювачем. Ця конструкція відрізняється легкістю споруди, невеликою вагою і не потребує серйозного фундаменті, однак матеріали для такої споруди потрібно вибирати дуже ретельно - інакше є великий ризик незабаром утворення цвілі і гнилі.