Історію Малаги можна простежити по міській архітектурі. Одним з найбільш відвідуваних туристами місць є Руїни давньоримського театру і палац Алькасаба, побудований арабами в 11 столітті. У палаці величезна кількість двориків, схожих на нескінченні лабіринти, химерних фонтанів, пальм і різноманітних кольорів. Через спеціальний прохід, наявний на території палацу, можна потрапити в Хібральфаро - фортеця, яку араби називали «маяком на кручі».
Красивим архітектурним пам`ятником є Кафедральний собор, в якому змішалися різні стилі - від готичного до бароко.
Будинок, в якому народився Пабло Пікассо, розташований в центрі Малаги. Зараз це музей, присвячений життю майстра та його творчості. Поруч знаходяться ще два музеї - Музей механічного мистецтва і Музей мініатюр.
Тим, хто цікавиться коридою, буде цікаво побувати на арені Ла Малагета, яка сьогодні є історико-мистецьким комплексом. Тут можна побачити костюми тореадорів та інші предмети зі світу кориди, обов`язково потрібно відвідати Музей тореро Антоніо Ордоньеса.
Не можна забувати, що Малага - це курорт. Тут є прекрасні пляжі на будь-який смак. Пляж Малагета не тільки красивий, але і цікавий тим, що пісок для нього привезли з Сахари. Пляж Сан-Андрес ідеально підходить для активного відпочинку, а пляж Педрегалехо дозволяє зануритися в атмосферу рибальського села.